消费者在遇到商家不当行为时，可以选择以下行政部门进行投诉：
工商行政管理部门：
这是处理商品质量和服务质量纠纷的主要部门，消费者可以通过拨打12315电话或直接前往当地工商行政管理部门进行投诉。如果商家存在欺骗、虚假宣传、价格欺诈等违法行为，可以向当地工商行政管理部门投诉，要求其依法查处。
质量监督部门：
如果涉及到产品质量问题，消费者可以向质量监督部门投诉，要求对商品进行检测并依法处理。
食品药品监督管理部门：
针对食品、药品等领域的违法行为，消费者可以向食品药品监督管理部门投诉，要求依法查处。
消费者协会：
消费者协会是一个维护消费者权益的非营利性社会组织，消费者可以向当地消费者协会投诉，要求其协调解决商家侵害消费者权益的行为，如质量问题、售后服务不到位等。消费者可以通过消费者协会官方网站或拨打12315电话进行投诉。
市场监督管理部门：
市场监督管理部门负责对市场的经营行为进行监管，消费者可以通过其官方网站或拨打相关投诉电话投诉商家的不正当行为。
金融监管部门：
如果商家涉及金融欺诈等违法行为，消费者可以向金融监管部门投诉，要求依法查处。
法律机构：
如果商家的违法行为涉及到刑事犯罪或侵权等方面，消费者可以向当地公安机关或法院提起诉讼，维护自己的合法权益。
建议消费者在投诉时，先通过电话或网络等便捷方式向相关行政部门反映问题，如果需要进一步调解或处理，再前往当地工商行政管理部门或消费者协会进行详细投诉。
